Bâle II est une norme bancaire internationale qui fixe des exigences minimales en matière de fonds propres pour les banques et les organismes bancaires. La norme est conçue pour promouvoir la sécurité et la solidité du secteur bancaire en encourageant les banques à détenir davantage de capital par rapport au risque de leurs actifs. Bâle II a été publié pour la première fois en 2004 et révisé en 2006 et 2010.
Que sont les exigences du deuxième pilier ?
Le deuxième pilier des accords de Bâle concerne le risque opérationnel et impose aux banques de maintenir leurs propres systèmes de mesure et de gestion de ce risque. Ces exigences visent à garantir que les banques disposent de processus solides pour identifier, évaluer et gérer le risque opérationnel, et qu'elles détiennent suffisamment de capital pour couvrir toute perte potentielle.
Les principales exigences du deuxième pilier peuvent être résumées comme suit :
- Les banques doivent avoir une compréhension complète et actualisée de leur profil de risque opérationnel.
- Les banques doivent avoir mis en place un cadre formel de gestion du risque opérationnel, qui doit être approuvé par le conseil d'administration.
- Les banques doivent avoir mis en place des processus solides pour identifier, évaluer et gérer le risque opérationnel.
Les banques doivent détenir suffisamment de capital pour couvrir les pertes potentielles liées au risque opérationnel.
Pourquoi Bâle II a-t-il échoué ?
Bâle II est un ensemble de règlements bancaires mis en place par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui fait partie de la Banque des règlements internationaux. Ces réglementations visent à garantir que les banques disposent d'un capital suffisant pour couvrir leurs risques.
La réglementation a été publiée pour la première fois en 2004, puis révisée en 2006 et 2007. Elles ont été conçues pour être introduites progressivement sur une période de plusieurs années, avec une mise en œuvre complète en 2013.
Cependant, la crise financière de 2008 a montré que la réglementation n'était pas adéquate. Les banques n'avaient pas mis de côté suffisamment de capital et, par conséquent, elles ont échoué lorsque les marchés se sont retournés contre elles.
En réponse à la crise, le Comité de Bâle a publié un nouvel ensemble de réglementations, connu sous le nom de Bâle III. Ces réglementations sont beaucoup plus strictes et obligent les banques à détenir davantage de capitaux. Elles sont également introduites progressivement sur une période de plusieurs années.
Quelles sont les principales critiques de Bâle II ?
Bâle II est un ensemble de réglementations bancaires formulées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Les principales critiques formulées à l'encontre de Bâle II sont qu'il est trop complexe et qu'il ne tient pas suffisamment compte des risques.
Bâle II est complexe parce qu'il repose sur une approche de la réglementation fondée sur trois piliers, ce qui, selon certains critiques, est inutilement compliqué. Ces trois piliers sont les suivants : exigences minimales en matière de fonds propres, surveillance prudentielle et discipline de marché.
Les critiques affirment également que Bâle II ne prend pas suffisamment en compte le risque. Ils affirment que la réglementation ne reflète pas suffisamment les risques inhérents à certaines activités, telles que la titrisation, et que cela pourrait entraîner des problèmes à l'avenir.
Quelle est la différence entre Bâle 2 et Bâle 3 ?
Bâle 3 est le dernier ensemble de règlements bancaires mis en place par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Bâle 2 était le précédent ensemble de réglementations. La différence la plus importante entre les deux est que Bâle 3 exige des banques qu'elles mettent de côté davantage d'argent pour couvrir les pertes potentielles, afin de rendre le système bancaire plus stable et plus résilient en cas de nouvelle crise financière. Bâle 3 introduit également de nouvelles réglementations concernant les activités de négociation et la gestion des risques. Sur combien de piliers repose le dispositif de Bâle II ? Le dispositif de Bâle II repose sur trois piliers : l'exigence minimale de fonds propres, la surveillance prudentielle et la discipline de marché.